246 pages - septembre 2022
ISBN papier : 9781784058685
ISBN ebook : 9781784068684

 
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Depuis trente ans, le développement des mathématiques financières a connu un véritable essor du fait de leurs applications à la modélisation, à la quantification et à la compréhension des phénomènes régissant les marchés financiers.

Didactique et accessible Martingales et mathématiques financières en temps discret présente la théorie des martingales en temps discret et son application au calcul d’options financières. Une attention particulière est accordée au modèle de Cox, Ross et Rubinstein en temps discret. Tous les outils mathématiques nécessaires sont rigoureusement construits sans prérequis.

Cet ouvrage est illustré par de nombreux exercices et leurs solutions sur les martingales discrètes, par des applications aux marchés financiers et des travaux pratiques informatiques sous R qui s’avéreront utiles aux étudiant·e·s en master, aux enseignant·e·s ainsi qu’aux chercheur·e·s en mathématiques et en sciences économiques ou actuarielles.

1. Probabilités élémentaires et introduction aux processus stochastiques
2. Espérance conditionnelle
3. Marches aléatoires
4. Martingales
5. Marchés financiers
6. Options européennes
7. Options américaines
8. Corrigés des exercices et des TP

Benoîte de Saporta

Benoîte de Saporta est professeure en probabilité et statistique à l’Université de Montpellier. Ses recherches concernent principalement les processus de Markov et les méthodes numériques pour le contrôle stochastique avec applications en fiabilité et en biologie.

Mounir Zili

Mounir Zili est professeur de mathématiques et membre du conseil scientifique à la Faculté des Sciences-Université de Monastir en Tunisie. Il est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages traitant de l’analyse stochastique.